상대강도 지표와 MACD 이동수렴 확산 지표

상대강도지표(RSI)

시장추세의 방향은 물론 강도까지 알수 있도록 고안된 지표입니다. 하지만 실전에서 사용빈도는 미약한 보조지표이며 간단하게만 설명합니다.

산술식=n일간의 상승폭합계/n일간의 상승폭합계+n일간의 하락폭합계

산술식을 해석해 본다면 이 값은 0~100에서 움직이게 됩니다.

예)5일간 종합지수 상승폭합이 20이고 하락폭합이 6이라 가정하면,

20/20+6=75%

이것의 원론적 계산식은 상당히 복잡하나 원리는 바로 위의내용입니다.  위의 내용을 해석해 보면 당연히 상승폭이 높으면 시장은 강한것이고 하락폭이 크면 시장은 약한것입니다.

①RSI를 이용한 투자전략

A)과매수와 과매도의 판단

과매수권:보통 RSI의 값이 80%이상인 경우로서 상당기간 상승을 했으므로 조만간 하락을 예상해야 합니다. 하지만 단기매매에서는 RSI80이상일때 주가의 힘이 강하므로 이때를 단기매매 에서는 매수시점으로 잡기도 합니다.

과매도권:보통 RSI의 값이 20%이하인 경우로서 조만간 상승추세 전환을 의미합니다.

B)추세역전을 이용한 매매

추세역전을 이용한 매매는 모든보조지표에서 공통적으로 이용되는 전략입니다.

즉,주가의 고점은 높아지고 있으나 RSI의 고점은 낮아지고 있다면 이는 머지않아 하락이 나올수 있음을 의미하며 주가의 저점은 낮아지나 RSI저점이 높아지고 있다면 머지않아 상승이 나올수 있음을 의미합니다.

 

두 개의 전략을 종합한다면 RSI 80%이상에서 추세역전신호가 발생하면 매도신호이며, RSI20%이하에서 추세역전 신호가 발생하면 매수신호로 간주합니다.

5)MACD(moving average convergence-divergence)

우리말로 이동평균 수렴확산이라고 하며 주식시장에서 가장 흔하게 접하는 보조지표입니다.

이 지표는 외국인이 가장 선호하는 지표로서 외국인은 이지표가 과열권을 표시하면 대부분 매도전략을 취하고 있습니다. 따라서 개별주에는 큰 효용이 없으며 지수나 지수관련 중,대형주의 매매전략에만 유용합니다.

macd지표는 주요추세를 가진 시장에서 단기적인 가격변동을 무시하고 장기매매에 사용해야 큰 효과를 볼수 있는 지표입니다. 따라서 추세가 없는 시장에서 macd를 사용하면 효과의 거의 없습니다.

산술식

macd는 12기간 지수이동평균과 26기간 지수이동평균의 격차 그리고 신호선으로 불리는 9기간의 지수이동평균으로 표시됩니다.

macd(12,26)=(12기간 이동평균-26기간 이동평균)으로 계산되며,

시그널선=macd 9기간의 지수이동평균

실제 계산식은 이보다 복잡하나 원리는 12일과 26일간의 격차가 9일간의 이동평균보다 높은지 낮은지를 계산한 것이며 격차가 9일평균보다 높아지는 시점은 시장이 강해지고 있음을 의미하며 낮아지는것은 시장이 약해지고 있다는것입니다.

①macd를 이용한 투자전략

A)macd선과 시그널선의 교차

macd선이 시그널선을 교차한다는것은 이동평균의 크로스와 같은 원리이며, 점진적인 추에세서는 신호가 자주발생하게 됩니다. 따라서 이런시기를 모두 매매시기로 잡으면 엄청난 손실을 발생시킬수 있습니다.

따라서 이기법은 과매수권과 과매도권에서의 교차만을 사용해야 합니다. 그이외에는 사용하지 않으면됩니다. 모든 주가를 macd로 판단할 필요는 없다는 것입니다.

보통 macd수치가 +25~30을 기록하면 과매수권, -25~30을 기록하고 있으면 과매도권으로 판단하고 있으므로 수치가 이안에 있을때 시그널선과의 교차를 매매시점으로 잡습니다.

과매수권으로서의 매도시점:macd +25~30이상일때 macd선이 시그널선을 하향돌파할 때

과매도권으로서의 매수시점:macd -25~30이하일때 macd선이 시그널선을 상향돌파할 때

이두가지의 경우에만 잘 활용하면 장기투자에서 좋은 결과를 얻을수 있습니다.

macd를 이용한매매 실예

 

B)0선 돌파를 이용한 매매전략

macd선과 시그널선이 모두 0선을 돌파할 때 매매시점으로 잡는전략입니다.

하지만 이 전략은 실전에서 무용지물과도 같으므로 긴 설명은 생략합니다.

C)기타 추세역전을 이용한 매매전략과 추세선돌파를 이용한 기법들이 있으나 중요매매시점은 과매수 과매도권에서 macd선과 시그널선의 교차뿐입니다.